2019年基金從業(yè)《證券投資基金基礎》：常用描述性統(tǒng)計概念
2019-03-20 09:19:41 來源：網(wǎng)絡
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(1)期望(均值)：隨機變量X 的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X 取值的平均水平。
(2)方差與標準差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預測性也就越強。
(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機變量X 以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。
(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
(5)相關系數(shù)：從資產(chǎn)回報相關性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數(shù)。相關系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關性的強弱。
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習題
1.證券X和證券Y的收益率相關系數(shù)為0.45，證券X與證券Z的收益率相關系數(shù)為﹣0.72，則以下說法正確的是( )。
A.當證券X上漲時，證券Y下跌的可能性比較大
B.當證券Y上漲時，證券Z上漲的可能性比較大
C.當證券X上漲時，證券Z下跌的可能性比較大
D.當證券Y上漲時，證券Z下跌的可能性比較大
答案.C
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