2020基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)：常用描述性統(tǒng)計(jì)概念,更多基金從業(yè)資格考試備考資料，請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人”。

　　常用描述性統(tǒng)計(jì)概念

　　(1)期望(均值)：隨機(jī)變量X的期望(或稱(chēng)均值，記做E(X))衡量了X取值的平均水平。

　　(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性也就越強(qiáng)。

　　(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。

　　(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來(lái)衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。

　　(5)相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。

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部分資料預(yù)覽

　　例題：

　　1.某基金100個(gè)交易日的每日基金凈值變化的基點(diǎn)值△(單位：點(diǎn))從小到大排列為△(1)～△(100)，其中△(91)～△(100)的值依次為：6.78，6.94，7.43，7.80，7.93，8.12，9.55，9.88，10.22，13.23，△的下3.5%分位數(shù)為(??)。

　　A.7.935

　　B.7.615

　　C.8.835

　　D.8.235

　　參考答案：B

　　參考解析：因100×3.5%=3.5不是一個(gè)整數(shù)，因此△的下3.5%分位數(shù)=第93和94的數(shù)求和除以2 ，即=(7.43+7.80)/2=7.615。

　　2.()通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率取得大于等于某個(gè)值的情況。

　　A.期望

　　B.方差

　　C.分位數(shù)

　　D.中位數(shù)

　　參考答案：C

　　參考解析：分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。

　　3.某類(lèi)債券共100只，票面利率最高的前10只的票面利率分別為7.0%，6.9%，6.7%，6.6%，6.5%，6.4%，6.3%，6.2%，6.0%，5.9%。則該債券票面利率的上2.5%分位數(shù)是(??)。

　　A.6.9%

　　B.6.2%

　　C.6.5%

　　D.6.8%

　　參考答案：D

　　參考解析：由于100×2.5%=2.5不是整數(shù)，其相鄰兩個(gè)整數(shù)為2和3，上2.5%分位數(shù)=(6.9%+6.7%)/2=6.8%。

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