基金從業(yè)《證券投資基金》考點習題：相關系數
2021-01-14 08:41:10 來源：網絡
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相關系數
1.從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性
2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數
相關系數ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1，完全正相關，表示兩種資產完全同步變化
(2)ρij= 0，零相關，表示兩種資產的變化之間沒有關系
(3)ρij=-1，完全負相關，表示兩種資產完全反向變化
(4)0< | ρij |<1，這時我們稱這兩者不完全相關。
(5)當0< ρij <1時，ri與rj正相關，其中一個數值的增加(降低)往往意味著另一個數值的增加(降低);
(6)而當-1< ρij <0時，ri與rj負相關，其中一個數值的增加(降低)往往意味著另一個數值的降低(增加)。
【例題·單選】相關系數為( )，完全負相關，表示兩種資產完全反向變化。
A.1
B.-1
D.2
C.0
『正確答案』B
『答案解析』本題考查相關系數。ρij=-1，完全負相關，表示兩種資產完全反向變化。
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