第16題：遠(yuǎn)期價(jià)格是遠(yuǎn)期市場(chǎng)為當(dāng)前交易的一個(gè)遠(yuǎn)期合約而提供的交割價(jià)格，它使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價(jià)值 ( )。

　　A、大于零

　　B、小于零

　　C、等于零

　　D、不確定

　　答案：C 遠(yuǎn)期價(jià)格是遠(yuǎn)期市場(chǎng)為當(dāng)前交易的一個(gè)遠(yuǎn)期合約而提供的交割價(jià)格，它使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價(jià)值為零。

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　　第17題：如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化，則 ( )將不再有效。

　　A、特雷諾指數(shù)

　　B、夏普指數(shù)

　　C、詹森指數(shù)

　　D、CAPM模型

　　答案：B 夏普指數(shù)是以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量。

　　第18題：下列關(guān)于詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)的表述，的是 ( )。

　　A.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整只涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)均可直接說(shuō)明基金業(yè)績(jī)是否優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn)

　　C.詹森指數(shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率，因而是一種比率衡量指標(biāo)

　　D.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計(jì)算上所用的已知條件是一樣的

　　答案：A 詹森指數(shù)可以直接說(shuō)明基金業(yè)績(jī)是否優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn)，特雷諾指數(shù)不可以，B錯(cuò)誤。詹森指數(shù)是差異衡量指標(biāo)，C錯(cuò)誤。詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計(jì)算上所用的已知條件是不一樣的，D錯(cuò)誤。

　　第19題：在銀行間債券市場(chǎng)中，以下有關(guān)債券結(jié)算業(yè)務(wù)類(lèi)型的說(shuō)法錯(cuò)誤的是 ( )。

　　A.債券借貸首期采用券券對(duì)付的結(jié)算方式

　　B.質(zhì)押式回購(gòu)期限最長(zhǎng)為1年

　　C.債券遠(yuǎn)期交易的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)91天

　　D.現(xiàn)券交易采用凈價(jià)交易

　　答案：C 債券遠(yuǎn)期交易的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)365天。

　　第20題：可轉(zhuǎn)債中的純粹債券價(jià)值指的是 ( )。

　　A.債券利息收入

　　B.轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值

　　C.理論價(jià)格

　　D.股價(jià)

　　答案：A 可轉(zhuǎn)債中的純粹債券價(jià)值指的是債券利息收入。

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