第1題：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是 ( )。

　　A、最小方差組合是全部投資于A證券

　　B、最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券

　　C、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱

　　D、可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合

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　　正確答案：D 根據(jù)有效邊界與可行集重合可知，可行集曲線上不存在無效投資組合，而A的標(biāo)準(zhǔn)差低于B，所以最小方差組合是全部投資于A證券，即A的說法正確;投資組合的報(bào)酬率是組合中各種資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)锽的預(yù)期報(bào)酬率高于A所以最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于證券，即B正確，由于曲線上下存在無效投資組合，因此兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱，C的說法正確;因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報(bào)酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以D的說法錯(cuò)誤。

　　第2題： ( )，中國金融期貨交易所正式成立。

　　A、2006年9月

　　B、2004年5月

　　C、2013年9月

　　D、2012年6月

　　正確答案：A 我國的期貨市場開始于20世紀(jì)90年代。2006年9月，中國金融期貨交易所正式成立。

　　第3題：下列關(guān)于資本市場線的敘述.不正確的是 ( )

　　A.資本市場線同時(shí)給出了任意證券或組臺(tái)的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系

　　B.資本市場是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿

　　C.資本市場線以無風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距

　　D.資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

　　正確答案：A 資本市場線只是揭示了有效組合的收益風(fēng)險(xiǎn)均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。

　　第4題：證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中，不需要證券投資基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的有 ( )。

　　A.資產(chǎn)出售

　　B.紅利

　　C.配股

　　D.新股

　　正確答案：A 持有證券的上市公司行為是指與基金持有證券的上市公司有關(guān)的、所有涉及該證券權(quán)益變動(dòng)并進(jìn)而影響基金權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng)，包括新股的發(fā)行、股息和紅利的發(fā)放、配股等公司行為的核算

　　第5題：證券交易所設(shè)總經(jīng)理，由 ( )任免。

　　A、證監(jiān)會(huì)

　　B、會(huì)員大會(huì)

　　C、國務(wù)院

　　D、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

　　正確答案：D 證券交易所設(shè)總經(jīng)理，由囯務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任免。

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