21。在固定利率的付息債券收益率計(jì)算中，到期收益率(也就是內(nèi)含收益率)是被普遍采用的計(jì)算方法，關(guān)于這種計(jì)算方法敘述不正確的是()

　　A. 它的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個(gè)固定的利率折現(xiàn)，使之等于當(dāng)前的價(jià)格，這個(gè)固定的利率就是到期收益率

　　B. 這種方法能準(zhǔn)確地衡量債券的實(shí)際回報(bào)率

　　C. 在到期收益率的計(jì)算中，利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率

　　D. 到期收益率的計(jì)算沒有考慮稅收的因素

　　答案：B

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　　22。關(guān)于收益率曲線敘述不正確的是()

　　A. 將不同期限債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線

　　B. 它反映了債券償還期限與收益的關(guān)系

　　C. 理論上，應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率來得到收益率曲線，以此反映市場的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)

　　D. 收益率曲線總是斜率大于零

　　答案：D

　　23。從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，特瑞納指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與()連線的斜率。

　　A.市場組合

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　C.組合收益率

　　D.基金組合

　　答案：D

　　24。夏普指數(shù)以()作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

　　A.方差 B.貝塔值

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差 D.波動(dòng)率

　　答案： C

　　25。夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特瑞諾指數(shù)考慮的是()

　　A.全部風(fēng)險(xiǎn) B.不可控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn) D.股票市場風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

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