21、對(duì)于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當(dāng)它們之間的相關(guān)系數(shù)為( )時(shí)，能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、[0]

　　B、[1]

　　C、[-1]

　　D、[0.5]

　　正確答案： C

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　　解答：當(dāng)由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合之間的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。

　　22、下列基金類型中投資風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。

　　A、股票基金

　　B、債券基金

　　C、保本基金

　　D、ETF基金

　　正確答案： C

　　解答：保本基金比較合適那些不能忍受投資虧損、比較穩(wěn)健和保守的投資者。

　　23、ETF屬于( )。

　　A、主動(dòng)操作的指數(shù)基金

　　B、被動(dòng)操作的指數(shù)基金

　　C、只在一級(jí)市場(chǎng)交易

　　D、只在二級(jí)市場(chǎng)交易

　　正確答案： B

　　解答：ETF屬于被動(dòng)操作的指數(shù)基金，實(shí)行一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。

　　24、股票風(fēng)格管理分為()的股票風(fēng)格管理。

　　A、積極與消極

　　B、基本分析與技術(shù)分析

　　C、系統(tǒng)與非系統(tǒng)

　　D、主動(dòng)與被動(dòng)

　　正確答案： A

　　解答：考察股票風(fēng)格管理類型。

　　25、( )對(duì)威廉?夏普(WilliamSharpe)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的可檢驗(yàn)性提出質(zhì)疑，并提出了替代的套利定價(jià)模型。

　　A、斯蒂芬?羅斯

　　B、尤金?法瑪

　　C、威廉?夏普

　　D、哈里?馬科維茲

　　正確答案： A

　　解答：套利定價(jià)理論由羅斯于20世紀(jì)70年代中期建立。

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