6、一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于( )

　　A 合格風(fēng)險

　　B 市場風(fēng)險

　　C 操作風(fēng)險

　　D 流動性風(fēng)險

　　參考答案：B

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部分資料預(yù)覽

　　解析：匯率風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

　　7、關(guān)于事后風(fēng)險指標(biāo)的特點，以下說法正確的是( )

　　A 方差是典型的事前指標(biāo)，不能作為事后指標(biāo)使用

　　B 事后風(fēng)險指標(biāo)能夠準(zhǔn)確地評價投資組合表現(xiàn)，因為不含有運氣的成分

　　C 事后風(fēng)險指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

　　D夏普比率是一種典型的事后風(fēng)險評價指標(biāo)

　　參考答案：D

　　解析：VaR是一個典型的事前指標(biāo)，而Sharpe比率是一個典型的事后指標(biāo)，而波動率、跟蹤誤差、Beta等指標(biāo)既可以計算事前也可以計算事后,代表不同的含義和用途。

　　8、關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述正確的是( )

　　A 風(fēng)險指標(biāo)可分為事前和事后兩類

　　B 事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

　　C 事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險表現(xiàn)

　　D 損失是一個事前概念

　　參考答案：A

　　解析：風(fēng)險是一個事前概念，損失是一個事后概念，事前指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，事后指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

　　9、以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法正確的是( )

　　A 貝塔系數(shù)小于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致

　　B 貝塔系數(shù)等于1說明投資組合的價格變動變動幅度比市場大

　　C 貝塔系數(shù)大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致

　　D 貝塔系數(shù)大于1說明投資組合的價格變動方向與市場小

　　參考答案：C

　　解析：貝塔系數(shù)大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數(shù)小于0說明投資組合的價格變動方向與市場相反;貝塔系數(shù)等于1說明投資組合的價格變動變動幅度與市場一致

　　10、關(guān)于貝塔系數(shù)，以下描述錯誤的是( )

　　A 貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的敏感度

　　B 貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)

　　C 貝塔系數(shù)是用歷史數(shù)據(jù)來計算的

　　D貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)

　　參考答案：D

　　解析：貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)

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