16、債券型基金在選擇業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)( )

　　A 需要選用單一債券指數(shù)

　　B 不允許加入股票形成復(fù)合基準(zhǔn)

　　C 應(yīng)以債券指數(shù)為主

　　D 應(yīng)以股票指數(shù)為主

　　參考答案：C

 2019基金從業(yè)資格考試備考通關(guān)秘籍 點(diǎn)擊下載>>

部分資料預(yù)覽

　　解析：業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取通常服從于投資范圍。如果一個(gè)基金的目標(biāo)是投資特定市場或特定行業(yè)，就可以選取該市場或行業(yè)指數(shù)。

　　17、以下關(guān)于相對收益和絕對收益的說法錯(cuò)誤的是( )

　　A 基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較

　　B 多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績比較基準(zhǔn)評估基金相對收益

　　C 基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益

　　D 絕對收益和相對收益是一個(gè)概念

　　參考答案：D

　　解析：絕對收益和相對收益是兩個(gè)不同的概念。

　　18、關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是( )

　　A β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)

　　B β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小

　　C β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償

　　D 反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

　　參考答案：C

　　解析：無風(fēng)險(xiǎn)利率是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償。

　　19、以下有關(guān)計(jì)算跟蹤誤差的步驟中，不包括( )

　　A 計(jì)算投資組合相對于基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度

　　B 計(jì)算跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差

　　C 計(jì)算跟蹤偏離度總和

　　D 選擇基準(zhǔn)組合

　　參考答案：C

　　解析：以下有關(guān)計(jì)算跟蹤誤差的步驟：1、選擇基準(zhǔn)組合;2、計(jì)算投資組合相對于基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度;3、計(jì)算跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)。

　　20、關(guān)于基金的業(yè)績評價(jià)，下面四個(gè)指標(biāo)中涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是( )

　　A 信息比率

　　B 特雷諾比率

　　C 詹森阿爾法

　　D 夏普比率

　　參考答案：A

　　解析：信息比率是涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整分析指標(biāo)。

2022年中級經(jīng)濟(jì)師3天特訓(xùn)營免費(fèi)領(lǐng)??！