【單選題】如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化,則 ( )將不再有效。
A、特雷諾指數(shù)
B、夏普指數(shù)
C、詹森指數(shù)
D、CAPM模型
答案:B 夏普指數(shù)是以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量。
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【單選題】下列關(guān)于詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)的表述,的是 ( )。
A.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)對風(fēng)險的調(diào)整只涉及市場風(fēng)險
B.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)均可直接說明基金業(yè)績是否優(yōu)于市場表現(xiàn)
C.詹森指數(shù)給出的是單位風(fēng)險的超額收益率,因而是一種比率衡量指標(biāo)
D.詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計算上所用的已知條件是一樣的
答案:A 詹森指數(shù)可以直接說明基金業(yè)績是否優(yōu)于市場表現(xiàn),特雷諾指數(shù)不可以,B錯誤。詹森指數(shù)是差異衡量指標(biāo),C錯誤。詹森指數(shù)與特雷諾指數(shù)在計算上所用的已知條件是不一樣的,D錯誤。
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