1、 關于債券通貨膨脹風險,以下表述錯誤的是()
A.一般來說,零息債券的通貨膨脹風險大于浮動利率債券
B.通貨膨脹使得物價上漲,債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降
C.浮動利率債券因其利率是浮動的,因此不會面臨通貨膨脹風險
D.一般來說,固定利率債券的通貨膨脹風險大于浮動利率債券
答案:C
解析:對于中長期債券而言,債券貨幣收益的購買力有可能隨著物價的上漲而下降,從而使債券的實際收益率降低,這就是債券的通貨膨脹風險,C項說法錯誤。
2、預期損失的優(yōu)勢體現在以下哪些方面() Ⅰ、風險敏感性度量 Ⅱ、尾部風險度量 Ⅲ、風險因子收益 Ⅳ、次可加性
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
答案:C
3、風險價值VAR的估算方法包括以下哪些選項() Ⅰ、參數法 Ⅱ、蒙特卡洛模擬法 Ⅲ、現金流折現法 Ⅳ、歷史模擬法
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案:D
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