基金從業(yè)《證券基金基礎(chǔ)》模擬試題：均值方差法

2020-03-02 17:08:59        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　在基金從業(yè)考前做基金模擬試題或者是考試真題，進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，熟練掌握基金從業(yè)知識點(diǎn)，方便在考試中能夠得心應(yīng)手的通過考試。

　　【單選題】在所有的投資組合方式下，投資組合的預(yù)期報(bào)酬率與方差表現(xiàn)為( )。

　　A.有效投資組合

　　B.有效前沿

　　C.可行投資組合集

　　D.最優(yōu)投資組合

　　正確答案:C

　　知識點(diǎn)：均值方差法

　　答案解析 :

　　本題在考查可行投資組合集的含義。以方差為橫坐標(biāo)，預(yù)期收益率為縱坐標(biāo)建立坐標(biāo)軸，則固定投資比例下投資者的預(yù)期收益率與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在坐標(biāo)軸上就表示為一個(gè)具體的點(diǎn)。當(dāng)投資比例發(fā)生變化時(shí)，這個(gè)點(diǎn)也隨之發(fā)生移動(dòng)，并形成一條光滑的曲線。該曲線即為可行投資組合集，表明在所有的投資組合方式下，投資組合的預(yù)期報(bào)酬率與方差。故本題正確答案為C。

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