2020基金從業(yè)考試《證劵投資基金》每日一練(5月10日)

2020-05-10 13:31:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　1、關(guān)于CAPM模型，下列說法錯(cuò)誤的是()。

　　A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的

　　B. CAPM模型假設(shè)存在交易費(fèi)用和稅金

　　C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

　　D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資

　　參考答案：B

　　參考解析：CAPM模型假設(shè)條件之一為：不存在交易費(fèi)用和稅金。

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　　2、計(jì)算債券當(dāng)期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。

　　A. 時(shí)期數(shù)(n)、債券面值(M)

　　B. 時(shí)期數(shù)(n)、債券市價(jià)(P)

　　C. 每期利息(C)、債券面值(M)

　　D. 每期利息(C)、債券市價(jià)(P)

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　當(dāng)期收益率的計(jì)算公式為：I=C/P，式中：I表示當(dāng)期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價(jià)格。


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    吉林大學(xué)金融學(xué)博士，國家理財(cái)規(guī)劃師、長期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試研究和培訓(xùn)工作，擅長考試重點(diǎn)、講課風(fēng)格深入淺出，受學(xué)員好評(píng)。
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    高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、金融學(xué)碩士、注冊企業(yè)法律顧問、多次在《財(cái)經(jīng)界》等國家級(jí)刊物發(fā)表文章，長期從事證券類考試指導(dǎo)工作，授課風(fēng)格清新明快。
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