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最小方差法與有效前沿
1.最小方差法
(1)求解最優(yōu)投資組合的方法之一。
(2)預(yù)期收益率給定條件下,風(fēng)險(xiǎn)最小的組合。
2.有效前沿
(1)由全部有效投資組合構(gòu)成的集合。
(2)如果一個(gè)投資組合在所有風(fēng)險(xiǎn)相同的投資組合中具有最高的預(yù)期收益率,或者在所有預(yù)期收益率相同的投資組合中具有最小的風(fēng)險(xiǎn),那么這個(gè)投資組合就是有效的。
(3)如果一個(gè)投資組合是有效的,那么投資者就無法找到另一個(gè)預(yù)期收益率更高且風(fēng)險(xiǎn)更低的投資組合。
(4)隨著投資者指定的預(yù)期收益率的改變,最優(yōu)投資組合在有效前沿上移動(dòng),可行投資組合集的上邊沿是最有效的。
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例題:
【1】證券組合可行投資組合集的有效前沿是指( )。
A.可行投資組合集的下邊沿
B.可行投資組合集的上邊沿
C.可行投資組合集的內(nèi)部邊沿
D.可行投資組合集的外部邊沿
『正確答案』B
『答案解析』本題考查有效前沿。最優(yōu)投資組合在有效前沿上移動(dòng),可行投資組合集的上邊沿是最有效的。
【2】在每一風(fēng)險(xiǎn)水平上能夠取得( )收益的投資組合的集合,即構(gòu)成有效市場(chǎng)前沿。
A.最高
B.最低
C.平均
D.預(yù)期
『正確答案』A
『答案解析』本題考查有效前沿。有效前沿是由全部有效投資組合構(gòu)成的集合。如果一個(gè)投資組合在所有風(fēng)險(xiǎn)相同的投資組合中具有最高的預(yù)期收益率,或者在所有預(yù)期收益率相同的投資組合中具有最小的風(fēng)險(xiǎn),那么這個(gè)投資組合就是有效的。
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