2021基金從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)習(xí)題：投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制，更多基金從業(yè)資格考試模擬試題，請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人。

　　第1題()反映一定時(shí)期的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變動(dòng)的直接原因。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.利潤表

　　C.現(xiàn)金流量表

　　D.所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：利潤表，亦稱損益表，反映一定時(shí)期的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變動(dòng)的直接原因。

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　　第2題下列關(guān)于QDII基金風(fēng)險(xiǎn)管理說法，不正確的是()。

　　A.相對(duì)與投資于國內(nèi)市場(chǎng)的基金，QDII存在特別的外匯風(fēng)險(xiǎn)、特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等

　　B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時(shí)間要短于國內(nèi)其他基金

　　C.QDII基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動(dòng)可能對(duì)基金凈值造成的影響，定期評(píng)估匯率走向并調(diào)整基金持有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重，必要時(shí)可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.跨境投資需要考慮當(dāng)?shù)氐馁Y本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項(xiàng)，尤 其是美國FATCA法案等要求

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：QDII基金的流動(dòng)性也需注意。由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時(shí)間要長于國內(nèi)其他基金。

　　第3題下列不屬于債券基金投資風(fēng)險(xiǎn)的是()。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及提前贖回風(fēng)險(xiǎn)。

　　第4題當(dāng)投資境外的市場(chǎng)時(shí)，基金面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)是()。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：當(dāng)投資境外的市場(chǎng)時(shí)，基金面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)是匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　第5題下列選項(xiàng)中不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是()。

　　A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

　　B.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤

　　C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新

　　D.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：選項(xiàng)C屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。

　　第6題下列選項(xiàng)中不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是()。

　　A.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理

　　B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制

　　C.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：選項(xiàng)B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。

　　第7題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。

　　A.參數(shù)法

　　B.久期分析法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.歷史模擬法

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　第8題下列不屬于常用來反映股票基金鳳縣的指標(biāo)是()。

　　A.貝塔系數(shù)

　　B.久期

　　C.行業(yè)投資集中度

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：常用來反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標(biāo)。

　　第9題目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策略，常用的是()。

　　A.OBPI策略

　　B.TIPP策略

　　C.CPPI策略

　　D.VPPI策略

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策，常用的是CPPI策。

　　第10題目前，我國法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過()天。

　　A.90

　　B.150

　　C.180

　　D.360

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過180天。