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　　1.以下關(guān)于市場風險管理的措施錯誤的是(　)。

　　A.關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險

　　B.關(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益

　　C.加強對場外交易的監(jiān)控，加強對重大投資的監(jiān)控

　　D.建立流動性預(yù)警機制

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市場風險管理的主要措施。選項D屬于流動性風險管理的措施。

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　　2.下列關(guān)于期權(quán)合約的要素的說法不正確的是(　)。

　　A.期權(quán)賣方的最大收益為期權(quán)費

　　B.期權(quán)的多頭方是指買入期權(quán)并支付期權(quán)費的一方

　　C.期權(quán)賣方獲得的最大收益為期權(quán)的協(xié)議價格

　　D.通知日在期權(quán)有效期內(nèi)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查期權(quán)合約的要素。選項C錯誤，期權(quán)賣方獲得的最大收益為期權(quán)費。協(xié)議價格，又稱執(zhí)行價格，是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)買方在行使權(quán)利時所實際執(zhí)行的價格。

　　3.按期權(quán)買方權(quán)利的不同，期權(quán)可分為(　)。

　　A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

　　B.價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán)

　　C.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　D.認股期權(quán)和備兌期權(quán)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查期權(quán)合約的常見類型。按期權(quán)買方的權(quán)利分類，期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種。看漲期權(quán)是指賦予期權(quán)的買方在事先約定的時間以執(zhí)行價格從期權(quán)賣方手中買入一定數(shù)量的標的資產(chǎn)的權(quán)利的合約，又稱買入期權(quán);看跌期權(quán)是指期權(quán)買方擁有一種權(quán)利，在預(yù)先規(guī)定的時間以執(zhí)行價格向期權(quán)賣出者賣出規(guī)定的標的資產(chǎn)，又稱賣出期權(quán)。

　　4.以下哪個不是衡量風險的指標?(　)

　　A.貝塔系數(shù)

　　B.下行風險

　　C.最大回撤

　　D.詹森比率

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險指標。詹森比率屬于風險調(diào)整后收益指標。