2021基金從業(yè)考試《證券投資基金》每日一練(2月23日)

2021-02-23 08:47:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　1.投資組合理論認(rèn)為，投資收益是對承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益(　)。

　　A.先高后低

　　B.越高

　　C.不變

　　D.越低

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查均值方差法。馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。這一理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的。這意味著投資者若接受高風(fēng)險(xiǎn)的話，則必定要求高收益率來補(bǔ)償。

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　　2.馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預(yù)期收益偏離程度的指標(biāo)是(　)。

　　A.收益率的高低

　　B.收益率低于期望收益率的頻率

　　C.收益率為負(fù)的頻率

　　D.收益率的方差

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查均值方差法。在回避風(fēng)險(xiǎn)的假定下，馬可維茨建立了一個(gè)投資組合分析的模型，其中，投資組合的兩個(gè)相關(guān)的特征是：

　?、倬哂幸粋€(gè)特定的預(yù)期收益率;

　　②可能的收益率圍繞其預(yù)期值的偏離程度，其中方差是這種偏離程度的一個(gè)最容易處理的度量方式。

　　3.由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建的組合的可行投資組合集表現(xiàn)為一條(　)。

　　A.直線

　　B.折線

　　C.拋物線

　　D.平行線

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合。由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的可行投資組合集在平面圖中表現(xiàn)為一條拋物線。


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    吉林大學(xué)金融學(xué)博士，國家理財(cái)規(guī)劃師、長期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試研究和培訓(xùn)工作，擅長考試重點(diǎn)、講課風(fēng)格深入淺出，受學(xué)員好評。
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