2021基金從業(yè)考試《證券投資基金》每日一練(2月24日)
2021-02-24 08:47:00 來源：網絡
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1.下列關于均值方差法應用到兩個風險資產的投資組合中，說法錯誤的是( )。
A.投資組合的預期收益率以及方差會隨著投資比例變化
B.可行投資組合集在方差—預期收益率平面圖中表示為拋物線及右側區(qū)域
C.除與兩個風險資產相對應的兩個點外，其他點都是由兩種資產混合而成的投資組合
D.拋物線以外的點所代表的投資組合是無法通過組合兩個風險資產而得到的
『正確答案』B
『答案解析』本題考查兩個風險資產的投資組合。B項錯誤，兩個風險資產的投資組合所對應的方差—預期收益率平面圖的點表現(xiàn)為一條拋物線，拋物線以外的點所代表的投資組合是無法通過組合兩個風險資產而得到的。
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2.下列考慮風險調整的基金業(yè)績評價方法中，( )引入了業(yè)績比較基準的因素，因此是對相對收益率進行風險調整的分析指標。
A.特雷諾比率
B.詹森α
C.夏普比率
D.信息比率
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信息比率。信息比率的計算公式與夏普比率類似，但引入了業(yè)績比較基準的因素，因此是對相對收益率進行風險調整的分析指標。
3.Brinson方法較為直觀、易理解，以下不屬于Brinson方法把基金收益與基準組合收益的差異歸因于的因素是( )。
A.資產配置
B.行業(yè)選擇
C.交叉效應
D.風險調整
『正確答案』D
『答案解析』本題考查業(yè)績歸因。對于股票型基金，業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于因素：資產配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應。
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