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1.下列關(guān)于有效投資組合,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.在不同的有效投資組合之間不存在明確的優(yōu)劣之分
B.有效投資組合即是分布于資本市場(chǎng)線上的點(diǎn),代表了有效前沿
C.對(duì)于每一個(gè)有效投資組合而言,給定其風(fēng)險(xiǎn)的大小,便可根據(jù)資本市場(chǎng)線知道其預(yù)期收益率的大小
D.有效前沿中,有效投資組合A相對(duì)于有效投資組合B如果在預(yù)期收益率方面有優(yōu)勢(shì),那么在風(fēng)險(xiǎn)方面也有優(yōu)勢(shì)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查最小方差法和有效前沿。D項(xiàng)錯(cuò)誤,有效前沿中有無(wú)數(shù)預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)各不相同的投資組合。有效投資組合A相對(duì)于有效投資組合B如果在預(yù)期收益率方面有優(yōu)勢(shì),那么在風(fēng)險(xiǎn)方面就一定有劣勢(shì)。
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2.系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從四個(gè)方面入手,不包括( )。
A.計(jì)算絕對(duì)收益
B.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
C.計(jì)算相對(duì)收益
D.進(jìn)行基金分類
『正確答案』D
『答案解析』本題考查基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需考慮的因素。系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從四個(gè)方面入手:計(jì)算絕對(duì)收益、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、計(jì)算相對(duì)收益、進(jìn)行業(yè)績(jī)歸因。
3.詹森α大于零,說(shuō)明( )。
A.無(wú)法判斷
B.基金表現(xiàn)與比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)相當(dāng)
C.基金表現(xiàn)好于市場(chǎng)指數(shù)的表現(xiàn)
D.基準(zhǔn)表現(xiàn)差于市場(chǎng)指數(shù)的表現(xiàn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。若詹森α=0,則說(shuō)明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險(xiǎn)水平的被動(dòng)組合的收益率不存在顯著差異。詹森α>0,基金表現(xiàn)好于市場(chǎng)指數(shù)的表現(xiàn)。
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