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1.衡量價格收益率曲線彎曲程度的指標(biāo)是( )。
A.久期
B.凸度
C.風(fēng)險
D.凹凸性
『正確答案』B
『答案解析』本題考查凸性。凸度是衡量價格收益率曲線彎曲程度的指標(biāo)。價格收益率曲線越彎曲,凸度越大。
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2.債券基金經(jīng)理合理運用免疫策略實現(xiàn)資產(chǎn)組合現(xiàn)金流匹配和資產(chǎn)負債有效管理,常用的免疫策略不包括( )。
A.所得免疫
B.價格免疫
C.或有免疫
D.市場免疫
『正確答案』D
『答案解析』本題考查久期和凸性的應(yīng)用。如果債券基金經(jīng)理能夠較好地確定持有期,那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券,并選擇凸性最高的那種債券,這類策略稱為免疫策略。選擇免疫策略,就是在盡量減免到期收益率變化所產(chǎn)生負效應(yīng)的同時,還盡可能從利率變動中獲取收益。常用的免疫策略主要包括:所得免疫、價格免疫和或有免疫。
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