2021基金從業(yè)考試《證券投資基金》每日一練(6月12日)

2021-05-12 07:46:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　1.( )假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和碎計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差.協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差---協(xié)方差法

　　C.壓力測試法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　答案：B 解析：方差---協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和碎計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差.協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

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　　2.關(guān)于看漲期權(quán)交易雙方的潛在盈虧，下列說法正確的是( )。

　　A.買方的潛在盈利是無限的，賣方的潛在盈利是有限的

　　B.買方的潛在虧損是無限的，賣方的潛在虧損是有限的

　　C.雙方的潛在盈利和虧損都是無限的

　　D.雙方的潛在盈利和虧損都是有限的

　　答案：A 解析：看漲期權(quán)買方的虧損是有限的，其最大虧損額為期權(quán)價(jià)格，而盈利可能是無限大的。相反，看漲期權(quán)賣方的盈利是有限的，其最大盈利為期權(quán)價(jià)格，而虧損可能是無限大的。期權(quán)的買方以較小的期權(quán)價(jià)格作為代價(jià)換取大幅盈利的可能性，而期權(quán)賣方則為賺取期權(quán)費(fèi)而承擔(dān)了大幅虧損的風(fēng)險(xiǎn)


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  • 胡芳
    金融培訓(xùn)專家

    吉林大學(xué)金融學(xué)博士，國家理財(cái)規(guī)劃師、長期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試研究和培訓(xùn)工作，擅長考試重點(diǎn)、講課風(fēng)格深入淺出，受學(xué)員好評(píng)。
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  • 劉暢
    金融培訓(xùn)專家

    高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、金融學(xué)碩士、注冊企業(yè)法律顧問、多次在《財(cái)經(jīng)界》等國家級(jí)刊物發(fā)表文章，長期從事證券類考試指導(dǎo)工作，授課風(fēng)格清新明快。
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