在應用CAPM進行事后風險調(diào)整時,應該注意()。Ⅰ沒有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)Ⅱ理論上的無風險收益率與應用中的國債收益率往往不同Ⅲβ系數(shù)并不是固定不變的Ⅳ證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大,并對超額收益的測度造成實際影響
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
答案解析:在應用CAPM進行事后風險調(diào)整時,也應注意:
(1)理論上的無風險收益率(證券市場線中使用的無風險收益率)與實際應用中的國債收益率往往不同;
(2)沒有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù);
(3)證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大,并對超額收益a的測度造成實質(zhì)影響;
(4)β系數(shù)并不是固定不變的。
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