一般來講,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加,資產(chǎn)組合的風(fēng)險會逐漸降低,當(dāng)資產(chǎn)的數(shù)目增加到一定程度時,組合風(fēng)險降低到零。( )
錯
對
在選擇資產(chǎn)時,下列說法正確的是( )。
當(dāng)風(fēng)險相同時,風(fēng)險回避者會選擇收益小的
如果風(fēng)險相同,對于風(fēng)險回避者而言,將無法選擇
如果風(fēng)險不同,對于風(fēng)險中立者而言,將選擇預(yù)期收益大的
當(dāng)預(yù)期收益相同時,風(fēng)險追求者會選擇風(fēng)險小的
一般說來,貨幣時間價值是指沒有通貨膨脹條件下的投資收益率。( )
錯
對
下列各項中,不能通過證券組合分散的風(fēng)險是( )。(2003年)
非系統(tǒng)性風(fēng)險
公司風(fēng)險
可分散風(fēng)險
市場風(fēng)險
遞延年金現(xiàn)值的大小與遞延期無關(guān),故計算方法和普通年金現(xiàn)值是一樣的。( )
錯
對
假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為12%。B證券的預(yù)期報酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25,若各投資比例為50%,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
16%
12.88%
10.26%
13.79%
必要收益率與投資者認(rèn)識到的風(fēng)險有關(guān)。如果某項資產(chǎn)的風(fēng)險較低,那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率比較高。( )
錯
對
某企業(yè)擬進(jìn)行一項存在一定風(fēng)險的完整工業(yè)項目投資,有甲、乙兩個方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元,標(biāo)準(zhǔn)離差為300萬元;乙方案凈現(xiàn)值的期渠值為1200萬元,標(biāo)準(zhǔn)離差為330萬元。下列結(jié)論中正確的是( )。(2002年)
甲方案優(yōu)于乙方案
甲方案的風(fēng)險大于乙方案
甲方案的風(fēng)險小于乙方案
無法評價甲乙方案的風(fēng)險大小
-般來講,隨著證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個數(shù)的增加,證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險會逐漸降低,如果資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的個數(shù)足夠大,則證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險會全部消除。( )
錯
對
如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合( )。
不能降低任何風(fēng)險
可以分散部分風(fēng)險
可以最大限度地抵銷風(fēng)險
風(fēng)險等于兩只股票風(fēng)險之和