篩選結(jié)果 共找出3853題
根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理以及保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求。期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件不符合要求的，有權(quán)要求期貨公司予以改進(jìn)或者更換的是()。
  • A

    期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

  • B

    期貨保證金存管銀行

  • C

    期貨交易所

  • D

    國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指（）開(kāi)具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。
  • A

    交割倉(cāng)庫(kù)

  • B

    中國(guó)證監(jiān)會(huì)

  • C

    中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

  • D

    期貨交易所

某客戶開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為3420元／噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格為3 450元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為3451元／噸，大豆的交易單位為10噸／手，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日持倉(cāng)盯市盈虧為()元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
  • A

    -5850

  • B

    5850

  • C

    -6150

  • D

    4650

如果違反了期貨市場(chǎng)套期保值的（）原則，則不但達(dá)不到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的，反而增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
  • A

    商品種類相同

  • B

    商品數(shù)量相等

  • C

    月份相同或相近

  • D

    交易方向相反

糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是（）。
  • A

    擔(dān)心豆油價(jià)格上漲

  • B

    大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格

  • C

    三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲

  • D

    已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格

假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場(chǎng)。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約的價(jià)差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大，打算進(jìn)行蝶式套利，則合理的操作策略有（）。交易1月份合約5月份合約9月份合約①買(mǎi)入20手賣(mài)出40手買(mǎi)入20手②買(mǎi)入30手賣(mài)出70手買(mǎi)入40手③賣(mài)出20手買(mǎi)入40手賣(mài)出20手④賣(mài)出30手買(mǎi)入70手賣(mài)出40手
  • A

    ④

  • B

    ③

  • C

    ②

  • D

    ①

理論上，蝶式套利與普通跨期套利相比（）。
  • A

    風(fēng)險(xiǎn)較小，利潤(rùn)較大

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)較小，利潤(rùn)較小

  • C

    風(fēng)險(xiǎn)較大，利潤(rùn)較大

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)較大，利潤(rùn)較小

下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。
  • A

    為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  • B

    為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤(pán)整理，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  • D

    為鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

以下看漲期權(quán)多頭和空頭損益平衡點(diǎn)的表達(dá)式，正確的是（）。
  • A

    多頭和空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

  • B

    多頭和空頭損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金

  • C

    多頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

  • D

    空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金

隔夜掉期交易不包括（）。
  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P/N