2020注冊會計師考試《財務(wù)管理》易錯題：投資組合

2020-05-29 08:47:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　2020注冊會計師考試《財務(wù)管理》易錯題：投資組合

　　【多選題】

　　關(guān)于投資組合的風險，下列說法中正確的有(　)。

　　A.組合標準差不會大于組合中各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)

　　B.充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)

　　C.組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越大

　　D.如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資

　　【答案】AD【解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確;組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。

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　　點評：

　　本題考查的是投資組合的風險，這個題目比較綜合，大家需要多加練習。當相關(guān)系數(shù)等于1時，組合標準差等于各項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)。相關(guān)系數(shù)越小，組合標準差越小，所以選項A正確。資本市場線上的點是投資組合的最有效的點，所以如果能以無風險利率自由借貸，投資人都會選擇在資本市場線上的組合。


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    12年教學經(jīng)驗，中國注冊會計師，美國注冊管理會計師，國際注冊會計師，雙一流大學會計系碩士研究生，高新技術(shù)企業(yè)集團財務(wù)經(jīng)理、集團面試官。
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    財會培訓老師

    中國注冊會計師、美國注冊管理會計師、會計學碩士，從事財務(wù)管理工作十余年，理論基礎(chǔ)扎實，實務(wù)經(jīng)驗及考試輔導經(jīng)驗豐富。
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