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　　1、關(guān)于看跌期權(quán)的出售者，下列說法正確的有(　)。

　　A、收取期權(quán)費

　　B、最大收益是期權(quán)價格

　　C、最大損失是執(zhí)行價格

　　D、持有看跌期權(quán)空頭頭寸

　　【正確答案】 ABD

　　【答案解析】 看跌期權(quán)的出售者收取期權(quán)費，成為或有負(fù)債的持有人，負(fù)債的金額不確定，最大收益是期權(quán)價格，最大損失是執(zhí)行價格減去期權(quán)價格。

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　　2、如果期權(quán)到期日股價大于執(zhí)行價格，則下列各項正確的有(　)。

　　A、保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價-股票買價-期權(quán)費

　　B、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費

　　C、多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額

　　D、空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權(quán)費收入

　　【正確答案】 ACD

　　【答案解析】 如果期權(quán)到期日股價大于執(zhí)行價格，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈損益=執(zhí)行價格-股票買價+期權(quán)費。

　　3、下列關(guān)于期權(quán)到期日價值的表述中，正確的有(　)。

　　A、多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)

　　B、空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)

　　C、多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)

　　D、空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)，所以選項A正確;空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)，所以選項B正確;多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)，所以選項C正確;空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)，所以選項D正確。

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