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　　1、在期權(quán)壽命期內(nèi)，標(biāo)的股票發(fā)放的股利越多，看漲期權(quán)的價(jià)值(　)。

　　A、越大

　　B、越小

　　C、不變

　　D、變化方向不確定

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 理論上，發(fā)放的股利越多，標(biāo)的股票到期日股價(jià)越低，看漲期權(quán)價(jià)值越小。

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　　2、下列因素發(fā)生變動(dòng)，會(huì)導(dǎo)致看漲期權(quán)價(jià)值和看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)的是(　)。

　　A、股價(jià)波動(dòng)率

　　B、執(zhí)行價(jià)格

　　C、到期時(shí)間

　　D、無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 股價(jià)波動(dòng)率變動(dòng)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，選項(xiàng)A正確;到期時(shí)間發(fā)生變動(dòng)，美式看漲期權(quán)價(jià)值和美式看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，歐式期權(quán)價(jià)值變動(dòng)不確定，選項(xiàng)C不能選。執(zhí)行價(jià)格和無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率變動(dòng)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，選項(xiàng)B和選項(xiàng)D不能選。

　　3、關(guān)于以股票為標(biāo)的資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)的價(jià)值，下列說法不正確的是(　)。

　　A、股票價(jià)格為零時(shí)，期權(quán)價(jià)值有可能大于零

　　B、看漲期權(quán)價(jià)值的上限是股價(jià)

　　C、只要尚未到期，期權(quán)價(jià)值就會(huì)高于內(nèi)在價(jià)值

　　D、期權(quán)的價(jià)值并不依賴股價(jià)的期望值，而是股價(jià)的變動(dòng)性(方差)

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 股票價(jià)格為零時(shí)，期權(quán)價(jià)值也為零。

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