2021注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練(8月9日)
2021-08-09 07:51:00 來源：網(wǎng)絡(luò)
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[單選題]運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指()。
A標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
C標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D標(biāo)的資產(chǎn)無風(fēng)險收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
參考答案：B
[單選題]假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為65元，到期時間6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升40%，或者降低28.57%。無風(fēng)險報酬率為每年6%?，F(xiàn)擬建立一個投資組合，包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。則下列計算結(jié)果不正確的是()。
A在該組合中，購進(jìn)股票的數(shù)量0.4618股
B在該組合中，借款的數(shù)量為19.22元
C購買股票的支出為59.42元
D下行概率為53.96%
參考答案：C
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