2021注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練(10月5日)

2021-10-05 06:31:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元。都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為()元。

　　A.6.89

　　B.13.11

　　C.14

　　D.6

　　[答案]C

　　[解析]根據(jù)平價定理：看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV(X)。所以看跌期權(quán)的價格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元)。


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    12年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，中國注冊會計師，美國注冊管理會計師，國際注冊會計師，雙一流大學(xué)會計系碩士研究生，高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)面試官。
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    財會培訓(xùn)老師

    中國注冊會計師、美國注冊管理會計師、會計學(xué)碩士，從事財務(wù)管理工作十余年，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及考試輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富。
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