2019證券從業(yè)《金融市場基礎知識》知識點(8)，更多證券從業(yè)資格考試備考資料，請訪問新東方職上網(wǎng) 證券從業(yè)資格考試網(wǎng)或微信搜索“職上金融人”!

　　16.金融期權

　　實值期權是指具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低于相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值;當看跌期權的敲定價格高于相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。也就是說，當看漲期權的執(zhí)行價格遠遠低于當時的標的物價格時，該期權稱為極度實值期權;當看跌期權的執(zhí)行價格遠遠高于當時的標的物價格時，該期權稱為極度實值期權。

　　17.傳統(tǒng)的風險管理

　　風險管理與控制的核心之一是風險的計量、風險限額的確定與分配、風險監(jiān)控。傳統(tǒng)的風險限額管理主要是頭寸規(guī)模控制，這種管理的主要缺陷是：

　　(1)不能在各業(yè)務部門之間進行比較。

　　(2)沒有包含杠桿效應。

　　(3)沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應。

　　18.風險警示

　　通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)上市交易的公司債券出現(xiàn)以下情形之一的，上交所可以對其實施風險警示：

　　(1)債券最近一次資信評級為 AA-級以下(含)。

　　(2)發(fā)行人最近一個會計年度的前一年度經(jīng)審計的財務報告顯示為虧損，且最近一個會計年度業(yè)績預告或更正業(yè)績預告顯示為虧損。

　　(3)發(fā)行人發(fā)生嚴重違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者合同約定的行為，或者被證券監(jiān)管部門立案調查，嚴重影響其償債能力。

　　(4)發(fā)行人生產經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，嚴重影響其償債能力。

　　(5)本所認定的其他情形。

　　19.看漲期權

　　從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限于所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的;相反，期權出售者在交易中所取得的盈利是有限的，僅限于所收取的期權費，而可能遭受的損失卻是無限的。

　　20.地方政府自行發(fā)債

　　經(jīng)國務院批準﹐2011 年上海市﹑浙江省﹑廣東省﹑深圳市開展地方政府自行發(fā)債試點。

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