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　　【單選題】

　　1.( )是指可能單獨(dú)或共同引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要素。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)源

　　B.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C.風(fēng)險(xiǎn)事件

　　D.風(fēng)險(xiǎn)損失

　　2.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)敞口，下列說法正確的是( )。

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)敞口不等同于金融風(fēng)險(xiǎn)

　?、诔钟型鈪R頭寸是一種風(fēng)險(xiǎn)敞口，而不是金融風(fēng)險(xiǎn)

　　③匯率變動(dòng)是一種金融風(fēng)險(xiǎn)，不是風(fēng)險(xiǎn)敞口

　?、茱L(fēng)險(xiǎn)敞口在特定的情況下是可以管控的

　　A.①③

　　B.②③④

　　C.①④

　　D.①②③④

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　　3.運(yùn)用組合投資策略，可以降低、甚至消除( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心包括( )。

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)限額的確定

　　②風(fēng)險(xiǎn)限額的分配

　?、埏L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　?、茱L(fēng)險(xiǎn)的消除

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③

　　5.下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)損失和風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)內(nèi)容，說法正確的是( )。

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)損失是指特定的引發(fā)損失的事件

　　②風(fēng)險(xiǎn)損失是風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)造成的影響

　?、勰硞l(fā)行人不能如期還本付息、債券發(fā)行人破產(chǎn)倒閉，這對(duì)債券持有人而言，就發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)事件

　?、茱L(fēng)險(xiǎn)損失通常用金額表示，但也有一些風(fēng)險(xiǎn)損失比較難以計(jì)量

　　A.①③

　　B.①②

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　6.下列各項(xiàng)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　?、俟酒飘a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　?、谑袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　?、弁涳L(fēng)險(xiǎn)

　?、芾曙L(fēng)險(xiǎn)

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③

　　7.下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)描述，說法正確的是( )。

　　①純粹風(fēng)險(xiǎn)是指只有損失機(jī)會(huì)而無獲利可能的風(fēng)險(xiǎn)

　?、谕稒C(jī)風(fēng)險(xiǎn)是指既有損失機(jī)會(huì)又有獲利可能的風(fēng)險(xiǎn)

　　③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　?、芤话闫髽I(yè)正常融資關(guān)系受到破壞屬于資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③

　　D.①②③

　　8.信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到發(fā)行人的( )等因素的影響。

　?、俳?jīng)營(yíng)能力

　?、谟?/p>

　?、凼聵I(yè)穩(wěn)定程度

　　④規(guī)模大小

　　A.①③

　　B.①④

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　9.信用風(fēng)險(xiǎn)是( )的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.債券

　　B.股票

　　C.衍生證券

　　D.基金

　　10.下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)描述，說法正確的是( )。

　?、俨僮黠L(fēng)險(xiǎn)只可能帶來?yè)p失，不能夠帶來收益

　?、趯?duì)操作的風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在合理的成本范圍內(nèi)，盡可能減少操作風(fēng)險(xiǎn)

　?、勐曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的次生風(fēng)險(xiǎn)，很難確認(rèn)和計(jì)量

　?、苁袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金融衍生品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等

　　A.③④

　　B.①③④

　　C.①②③

　　D.①②③④

　　11.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小與風(fēng)險(xiǎn)的高低成( )關(guān)系。

　　A.確定比率

　　B.正相關(guān)

　　C.隨機(jī)

　　D.負(fù)相關(guān)

　　12.下面( )行為會(huì)增加公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.拆股

　　B.發(fā)放股票股利

　　C.發(fā)行新債

　　D.增發(fā)新股

　　13.()是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律。

　　A.度量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　14.()是指在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)作過程中采用流程、工具進(jìn)行動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.事前控制

　　C.事中控制

　　D.事后控制

　　15.()描述市場(chǎng)在正常情況下，可能出現(xiàn)的最大損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波動(dòng)性測(cè)量

　　D.VaR 方法

　　16.VaR 的計(jì)算方法有( )。

　?、俚聽査龖B(tài)分布法

　?、诰植抗乐捣?/p>

　?、蹥v史模擬法

　?、苊商乜_模擬法

　　A.①③④

　　B.①②③④

　　C.②③④

　　D.①③

　　17.縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段之后的階段是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　【答案】

　　1.【答案】A

　　2.【答案】D

　　3.【答案】B

　　4.【答案】D

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)是不能完全被消除的。

　　5.【答案】D

　　6.【答案】C

　　7.【答案】D

　　【解析】一般企業(yè)正常融資關(guān)系受到破壞屬于融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故④錯(cuò)。

　　8.【答案】D

　　9.【答案】A

　　【解析】債券的信用風(fēng)險(xiǎn)就是債券不能到期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是債券的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.【答案】D

　　11.【答案】B

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小與風(fēng)險(xiǎn)的高低成正相關(guān)關(guān)系。比如銀行的貸款利率一般為 4%，小文信用很差，所以銀行給小文的房貸貸款是 7%，比別人高，這多出來的 3%就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。信用風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。因此選 B。

　　12.【答案】C

　　13.【答案】B

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律。

　　14.【答案】C

　　15.【答案】D

　　16.【答案】B

　　【解析】這題比較偏。VaR 可以分為局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德爾塔—正態(tài)分布法;完全估值法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的過程非常復(fù)雜，僅需了解這幾個(gè)名詞即可。

　　17.【答案】D

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