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　　22.信用違約互換交易參考的信用工具

　　信用違約互換就是一方將購入的具有違約風險的債務(wù)或債券中的違約風險轉(zhuǎn)嫁給第三方(保險公司)。信用違約互換交易參考的信用工具包括按揭貸款、按揭支持證券、各國國債及公司債券或者債券組合、債券指數(shù)。

　　23.實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)

　　按照執(zhí)行期權(quán)所獲得的收益情況的不同，可將期權(quán)分為實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)。

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　　如果看漲期權(quán)的協(xié)議價格低于相應(yīng)金融工具的市場價格，或是看跌期權(quán)的協(xié)議價高于相應(yīng)金融工具的市場價格，買方行使期權(quán)將有利可圖，即具有內(nèi)在價值，這樣一種價差狀態(tài)，稱之為實值期權(quán)或價內(nèi)。如果看漲期權(quán)的協(xié)議價高于相應(yīng)金融工具的市場價格，或是看跌期權(quán)的協(xié)議價低于相應(yīng)金融工具市場價格，則期權(quán)不具有內(nèi)在價值，買方不會行使權(quán)利，這種價差狀態(tài)稱之為虛值期權(quán)或價外。如果協(xié)議價與市價相等，則稱為平價期權(quán)或價平。

　　24.10 年國債期貨合約實行持倉限制制度的相關(guān)規(guī)定

　　(1)合約上市首日起，持倉限額為 1000 手。

　　(2)交割月份前一個月下旬的第一個交易日起，持倉限額為 600 手。

　　(3)交割月份第一個交易日起，持倉限額為 300 手。

　　(4)某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 60 萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的 25%。

　　25.金融風險的損失

　　在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。風險管理的具體目標可以分為損失前目標和損失后目標。

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