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　　1.交易者之所以買入看漲期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期基礎(chǔ)金融工具的價(jià)格在合約期限內(nèi)將會(huì)( )。

　　A.難以判斷

　　B.不變

　　C.下跌

　　D.上漲

　　2.按照《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則，某一國債期貨合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 60 萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的( )。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.30%

　　D.50%

　　3.基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者不包括( )。

　　A.企業(yè)年金

　　B.證券投資基金

　　C.證券公司

　　D.社會(huì)公益基金

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　　4.衡量一個(gè)證券投資基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)是( )。

　　A.基金資產(chǎn)總值

　　B.基金負(fù)債

　　C.基金份額凈值

　　D.基金資產(chǎn)凈值

　　5.按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》，可交換債券的期限最短為( )，最長為( )。

　　A.6 個(gè)月;1 年

　　B.6 個(gè)月;6 年

　　C.1 年;6 年

　　D.1 年;10 年

　　6.按照金融資產(chǎn)的種類，可以將金融市場劃分為( )和( )。

　　A.債券市場;權(quán)益市場

　　B.一級(jí)市場;二級(jí)市場

　　C.貨幣市場;資本市場

　　D.證券市場;非證券金融市場

　　7.( )是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律。

　　A.度量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　8.在某一特定時(shí)期內(nèi)，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為 100 萬元，其投資收益率為10%,且投資組合的 VaR 值為 40 萬元，那么其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)為( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.50%

　　D.40%

　　9.金融衍生工具的價(jià)值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密相連，具有規(guī)則的變動(dòng)關(guān)系，這體現(xiàn)了金融衍生工具的( )。

　　A.跨期性

　　B.期限性

　　C.聯(lián)動(dòng)性

　　D.不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性

　　10.A 公司的每股凈資產(chǎn)是 3 元，A 公司的可比公司 B 公司的市凈率為 2,則 A 公司的股票價(jià)值為( )元。

　　A.2

　　B.2.5

　　C.3

　　D.6

　　1.【答案】D

　　【解析】交易者之所以買入看漲期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期基礎(chǔ)金融工具的價(jià)格在合約期限內(nèi)將會(huì)上漲。(別想那么多，“看漲”就是“我看它得漲”)

　　2.【答案】B

　　【解析】考查中國金融期貨交易所交易規(guī)則相關(guān)知識(shí)。

　　3.【答案】C

　　【解析】基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者包括證券投資基金、社?；?、企業(yè)年金和社會(huì)公益基金。C 選項(xiàng)證券公司不屬于基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者，故本題選 C 選項(xiàng)。

　　4.【答案】C【解析】基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下，基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長，基金份額價(jià)格也隨之提高。故本題選 C 選項(xiàng)。

　　5.【答案】C

　　【解析】考查可交換債券相關(guān)知識(shí)。

　　6.【答案】D

　　【解析】本題主要考查金融市場的分類。不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分結(jié)果不同。

　　7.【答案】B

　　【解析】考查識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律。度量風(fēng)險(xiǎn)是計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及潛在損失的大小，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策提供依據(jù)。

　　8.【答案】A

　　【解析】考查 VaR 相關(guān) RAROC 的計(jì)算方法。RAROC=收益/VaR 值。收益=100×10%=10。RAROC=10/40=25%。

　　9.【答案】C

　　【解析】聯(lián)動(dòng)性是指金融衍生工具的價(jià)值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系，規(guī)則變動(dòng)。故本題選 C 選項(xiàng)。

　　10.【答案】D

　　【解析】考查市凈率倍數(shù)估值的計(jì)算。每股價(jià)值=每股凈資產(chǎn)×市凈率倍數(shù)=3×2=6。

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