2019中級(jí)經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)《貨幣與金融》：金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管，更多中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試備考資料，請(qǐng)微信搜索或掃碼關(guān)注“職上中級(jí)經(jīng)濟(jì)師”。

　　第十八章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管

　　一、金融風(fēng)險(xiǎn)

　　1. 金融風(fēng)險(xiǎn)，是指投資者和金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預(yù)期收益和實(shí)際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。金融風(fēng)險(xiǎn)具有以下基本特征：①不確定性;②相關(guān)性;③高杠桿性;④傳染性。

　　2. 金融風(fēng)險(xiǎn)有四種類型：由于市場(chǎng)因素(利率、匯率、股價(jià)以及商品價(jià)格等)的波動(dòng)而導(dǎo)致的金融參與者的資產(chǎn)價(jià)值變化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);由于借款人或市場(chǎng)交易對(duì)手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的信用風(fēng)險(xiǎn);金融參與者由于資產(chǎn)流動(dòng)性降低而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);由于金融機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯(cuò)誤而導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。

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　　二、金融危機(jī)

　　3. 金融危機(jī)是指一個(gè)國(guó)家或幾個(gè)國(guó)家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(biāo)(如短期利率、金融資產(chǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù))的急劇、短暫和超周期的惡化。具有①頻繁性;②廣泛性;③傳染性;④嚴(yán)重性等特點(diǎn)。

　　4. 金融危機(jī)的類型：①債務(wù)危機(jī);②貨幣危機(jī);③流動(dòng)性危機(jī);④綜合性金融危機(jī)。

　　5. 次貸危機(jī)分三個(gè)階段：債務(wù)危機(jī)階段→流動(dòng)性危機(jī)→信用危機(jī)。

　　三、金融監(jiān)管理論

　　6. 金融監(jiān)管的一般性理論：公共利益論、保護(hù)債權(quán)論、金融風(fēng)險(xiǎn)控制論、金融全球化對(duì)傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)。

　　四、金融監(jiān)管體制

　　7. 以中央銀行為重心的監(jiān)管體制：美國(guó)是典型代表。屬于這一類型的還有法國(guó)、印度、巴西等國(guó)家。

　　8. 獨(dú)立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制：德國(guó)是其中典型的代表

　　9. 綜合監(jiān)管體制：英國(guó)是其中的典型代表，此外還有英國(guó)、日本、韓國(guó)。

　　10. 80年代以來(lái)，我國(guó)的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能制轉(zhuǎn)向獨(dú)立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制

　　五、國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

　　11. 巴塞爾協(xié)議是迄今為止對(duì)國(guó)際銀行|業(yè)發(fā)展影響最大的國(guó)際公約之一

　　12. 1988巴塞爾報(bào)告的內(nèi)容包括：①資本組成;②風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重;③資本標(biāo)準(zhǔn);④過(guò)渡期安排。

　　13. 資本組成：將銀行資本分為核心資本和附屬資本，核心資本又稱一級(jí)資本，包括實(shí)收股本(普通股)和公開儲(chǔ)備，這部分資本至少占全部資本的50%。附屬資本又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備、資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金和呆帳準(zhǔn)備金、混合資本工具和長(zhǎng)期次級(jí)債券。

　　14. 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重：根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小，賦予它們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%、100%

　　15. 資本標(biāo)準(zhǔn)：即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%

　　16. 2003新巴塞爾資本協(xié)議，最引人注目的是該該協(xié)議所推出的①最低資本要求;②監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查;③市場(chǎng)約束的內(nèi)容，被稱之為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。

　　17. 巴塞爾委員會(huì)希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況、培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)、加快制度化進(jìn)程。

　　18. 2010年巴塞爾協(xié)議：體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思路，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長(zhǎng)期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確定了國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。主要內(nèi)容有：①?gòu)?qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);②引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);③建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);④確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期。

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