資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具

2022-12-28 20:34:33        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　【知識點(diǎn)】資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具

　　1.基礎(chǔ)管理方法

　　(1)缺口分析

　?、俳缍ǎ荷虡I(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的方法。主要用于利率敏感性缺口和流動性期限缺口。

　?、诶拭舾行匀笨冢汉饬恳欢〞r期內(nèi)到期或需要重新定價的資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額。

　　利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)(IRSA)-利率敏感性負(fù)債(IRSL)

　　正缺口：利率上升，有利;利率下降，不利

　　負(fù)缺口：利率上升，不利;利率下降，有利

　　③流動性期限缺口

　　用于定期計算和監(jiān)測同期限內(nèi)到期的資產(chǎn)與負(fù)債差額。

　　(2)久期分析

　　商業(yè)銀行衡量利率變動對全行經(jīng)濟(jì)價值影響的方法

　　(3)外匯敞口分析和敏感性分析

　　衡量匯率變動對全行財務(wù)狀況影響的方法

　　2.前瞻性管理方法

　　(1)情景模擬

　　商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用可能產(chǎn)生的影響。

　　(2)流動性壓力測試

　　以定量分析為主，測算遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失。


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