1、中國(guó)人民銀行研究構(gòu)建了金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評(píng)估體系(MPA)，并從2016年開(kāi)始實(shí)施。MPA對(duì)金融機(jī)構(gòu)的行為進(jìn)行多維度的引導(dǎo)，主要包括(　)。

　　A、資本和杠桿情況

　　B、資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C、會(huì)計(jì)賬簿情況

　　D、流動(dòng)性情況

　　E、資產(chǎn)質(zhì)量情況

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　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3、金融工程開(kāi)發(fā)的解決定價(jià)問(wèn)題的分析方法包括(　)。

　　A、簡(jiǎn)單加權(quán)平均法

　　B、加權(quán)平均定價(jià)法

　　C、套利定價(jià)法

　　D、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法

　　E、狀態(tài)價(jià)格定價(jià)法

　　4、金融工程的基本分析方法包括(　)。

　　A、簡(jiǎn)單加權(quán)平均法

　　B、積木分析法

　　C、套利定價(jià)法

　　D、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法

　　E、狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)

　　5、在遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，若參考利率<協(xié)議利率，則(　)。

　　A、交割額為負(fù)

　　B、交割額為正

　　C、賣方向買方支付交割額

　　D、買方向賣方支付交割額

　　E、交割額為零

　　6、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理流程有(　)。

　　A、過(guò)程管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D、風(fēng)險(xiǎn)分類

　　E、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　7、COSO 在《內(nèi)部控制——整合框架》中正式提出內(nèi)部控制的構(gòu)成要素有(　)。

　　A、控制環(huán)境

　　B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C、控制活動(dòng)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　E、監(jiān)督

　　8、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)是(　)。

　　A、加強(qiáng)組織與制度建設(shè)

　　B、保持資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　C、保持負(fù)債的流動(dòng)性

　　D、進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性的綜合管理

　　E、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動(dòng)性上的匹配

　　9、下列關(guān)于金融期權(quán)價(jià)值的說(shuō)法中，正確的有(　)。

　　A、在敲定價(jià)格既定時(shí)，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長(zhǎng)短成反比

　　B、在敲定價(jià)格既定時(shí)，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長(zhǎng)短成正比

　　C、期限越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值越小

　　D、當(dāng)期權(quán)臨近到期日時(shí)，在其他條件不變的情況下，其時(shí)間價(jià)值下降速度加快，并逐漸趨向于零

　　E、期限越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值越大

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理。中國(guó)人民銀行研究構(gòu)建了金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評(píng)估體系(MPA)，并從2016年開(kāi)始實(shí)施。MPA從七大方面對(duì)金融機(jī)構(gòu)的行為進(jìn)行多維度的引導(dǎo)。①資本和杠桿情況。②資產(chǎn)負(fù)債情況。③流動(dòng)性情況。④定價(jià)行為。⑤資產(chǎn)質(zhì)量情況。⑥跨境融資風(fēng)險(xiǎn)情況。⑦信貸政策執(zhí)行情況。

　　【該題針對(duì)“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)等三種類型。

　　【該題針對(duì)“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 CDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域。金融工程開(kāi)發(fā)出了多種解決定價(jià)問(wèn)題的分析方法，如套利定價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法、狀態(tài)價(jià)格定價(jià)法等。

　　【該題針對(duì)“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的基本分析方法。金融工程的基本分析方法包括積木分析法、套利定價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法以及狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)。

　　【該題針對(duì)“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交割。若參考利率>協(xié)議利率，交割額為正，賣方向買方支付交割額;若參考利率<協(xié)議利率，交割額為負(fù)，買方向賣方支付交割額。

　　【該題針對(duì)“金融遠(yuǎn)期合約”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。金融風(fēng)險(xiǎn)的管理流程有：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　【該題針對(duì)“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的要素。COSO 在《內(nèi)部控制——整合框架》中正式提出內(nèi)部控制由5項(xiàng)要素構(gòu)成：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督。

　　【該題針對(duì)“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)。動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)：①保持資產(chǎn)的流動(dòng)性;②保持負(fù)債的流動(dòng)性;③進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性的綜合管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動(dòng)性上的匹配。

　　【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 ACD

　　【答案解析】 本題考查金融期權(quán)價(jià)值。在敲定價(jià)格既定時(shí)，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長(zhǎng)短成反比。期限越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值越小，這種現(xiàn)象被稱為時(shí)間價(jià)值衰減。

　　【該題針對(duì)“金融期權(quán)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

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