3、金融工程開發(fā)的解決定價問題的分析方法包括(　)。

　　A、簡單加權平均法

　　B、加權平均定價法

　　C、套利定價法

　　D、風險中性定價法

　　E、狀態(tài)價格定價法

　　【正確答案】 CDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的應用領域。金融工程開發(fā)出了多種解決定價問題的分析方法，如套利定價法、風險中性定價法、狀態(tài)價格定價法等。

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　　【該題針對“金融工程的應用領域、基本分析方法及產品定價的基本假設”知識點進行考核】

　　4、金融工程的基本分析方法包括(　)。

　　A、簡單加權平均法

　　B、積木分析法

　　C、套利定價法

　　D、風險中性定價法

　　E、狀態(tài)價格定價技術

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的基本分析方法。金融工程的基本分析方法包括積木分析法、套利定價法、風險中性定價法以及狀態(tài)價格定價技術。

　　【該題針對“金融工程的應用領域、基本分析方法及產品定價的基本假設”知識點進行考核】

　　5、在遠期利率協(xié)議中，若參考利率<協(xié)議利率，則(　)。

　　A、交割額為負

　　B、交割額為正

　　C、賣方向買方支付交割額

　　D、買方向賣方支付交割額

　　E、交割額為零

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查遠期利率協(xié)議的交割。若參考利率>協(xié)議利率，交割額為正，賣方向買方支付交割額;若參考利率<協(xié)議利率，交割額為負，買方向賣方支付交割額。

　　【該題針對“金融遠期合約”知識點進行考核】

　　6、金融風險的管理流程有(　)。

　　A、過程管理

　　B、風險識別

　　C、風險監(jiān)控

　　D、風險分類

　　E、風險報告

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融風險的管理流程。金融風險的管理流程有：風險識別、風險評估、風險分類、風險控制、風險監(jiān)控、風險報告。

　　7、COSO 在《內部控制——整合框架》中正式提出內部控制的構成要素有(　)。

　　A、控制環(huán)境

　　B、風險評估

　　C、控制活動

　　D、風險報告

　　E、監(jiān)督

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查內部控制的要素。COSO 在《內部控制——整合框架》中正式提出內部控制由5項要素構成：控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和監(jiān)督。

　　【該題針對“內部控制與全面風險管理、金融風險管理的流程”知識點進行考核】

　　8、流動性風險管理的主要著眼點是(　)。

　　A、加強組織與制度建設

　　B、保持資產的流動性

　　C、保持負債的流動性

　　D、進行資產和負債流動性的綜合管理

　　E、實現資產與負債在期限或流動性上的匹配

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風險管理的主要著眼點。動性風險管理的主要著眼點：①保持資產的流動性;②保持負債的流動性;③進行資產和負債流動性的綜合管理，實現資產與負債在期限或流動性上的匹配。

　　【該題針對“市場風險、操作風險及其他風險的管理”知識點進行考核】

　　9、下列關于金融期權價值的說法中，正確的有(　)。

　　A、在敲定價格既定時，期權費大小與期權的期限長短成反比

　　B、在敲定價格既定時，期權費大小與期權的期限長短成正比

　　C、期限越臨近到期日，時間價值越小

　　D、當期權臨近到期日時，在其他條件不變的情況下，其時間價值下降速度加快，并逐漸趨向于零

　　E、期限越臨近到期日，時間價值越大

　　【正確答案】 ACD

　　【答案解析】 本題考查金融期權價值。在敲定價格既定時，期權費大小與期權的期限長短成反比。期限越臨近到期日，時間價值越小，這種現象被稱為時間價值衰減。

　　【該題針對“金融期權”知識點進行考核】

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