2020中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試金融沖刺試題及答案(6),更多關(guān)于中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試模擬試題，請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng)或微信搜索“職上中級(jí)經(jīng)濟(jì)師”。

　　【例題·2014多選】根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，我國(guó)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)有(　　)。

　　A.流動(dòng)性比例

　　C.累計(jì)外匯敞口頭寸比

　　B.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.流動(dòng)性缺口率

　　E.核心負(fù)債比例

　　【答案】ADE

　　【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性，包括流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率指標(biāo)。

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　　【例題·2012單選】根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2005年發(fā)布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，下列指標(biāo)中，屬于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是(　　)。

　　A.核心負(fù)債比率

　　C.流動(dòng)性缺口比率

　　B.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.累計(jì)外匯敞口頭寸比例

　　【答案】D

　　【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　【例題·2014多選】下列方法中，屬于國(guó)際銀行業(yè)通行的前瞻性動(dòng)態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理方法的有(　　)。

　　A.缺口分析

　　C.流動(dòng)性壓力測(cè)試

　　B.情景模擬

　　D.久期分析

　　E.外匯敞口與敏感性分析

　　【答案】BC

　　【解析】目前，國(guó)際銀行業(yè)較為通行的資管負(fù)債管理辦法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析三種基礎(chǔ)管理方法，以及情景模擬和流動(dòng)性壓力測(cè)試兩種前瞻性動(dòng)態(tài)管理辦法。

　　【例題·2016單選】根據(jù)缺口分析法，若某商業(yè)銀行在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)需要重新定價(jià)的資產(chǎn)大于負(fù)債，則在利率下降的情況下，該銀行的利差收益會(huì)(　　)。

　　A.不變

　　B.擴(kuò)大

　　C.減小

　　D.不確定

　　【答案】C

　　【解析】若某商業(yè)銀行在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)需要重新定價(jià)的資產(chǎn)大于負(fù)債，則為正缺口。在利率下降的環(huán)境中，正缺口會(huì)減少利差，對(duì)銀行不利。在利率上升的環(huán)境中，保持正缺口對(duì)商業(yè)銀行有利，利差會(huì)增大。

　　【例題·2014單選】在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法中，用來(lái)衡量銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的方法是(　　)分析法。

　　A.敞口限額

　　B.久期

　　C.情景模擬

　　D.缺口

　　【答案】D

　　【解析】缺口分析是商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的一種方法，主要用于利率敏感性缺口和流動(dòng)性期限缺口分析。

　　【例題·2017單選】在資產(chǎn)負(fù)債管理中，商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)影響全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的分析方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.情景模擬分析

　　【答案】A

　　【解析】久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　【例題·2017案例分析】2016年底A銀行資產(chǎn)規(guī)模為600億元，負(fù)債規(guī)模為700億元，房地產(chǎn)貸款是該銀行業(yè)務(wù)重要組成部分。資產(chǎn)平均到期日為300天，負(fù)債平均到期日為360天。

　　(1)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論依據(jù)為(　　)。

　　A.規(guī)模對(duì)稱原理

　　C.目標(biāo)互補(bǔ)原理

　　B.匯率管理原理

　　D.利率管理原理(或比例管理原理)

　　【答案】ACD

　　【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的原理有：規(guī)模對(duì)稱原理、結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理、速度對(duì)稱原理、目標(biāo)互補(bǔ)原理、利率管理原理和比例管理原理。

　　(2)運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理方法分析，A銀行的資產(chǎn)運(yùn)用情況屬于(　　)。

　　A.過(guò)度

　　B.不足

　　C.合適

　　D.不確定

　　【答案】B

　　【解析】速度對(duì)稱原理：平均流動(dòng)率=資產(chǎn)平均到期日/負(fù)債平均到期日=300/360=5/6<1若平均流動(dòng)率>1，資產(chǎn)運(yùn)用過(guò)度;若平均流動(dòng)率<1，表示資產(chǎn)運(yùn)用不足。

　　(3)分析2016年A銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀況，在市場(chǎng)利率下降的環(huán)境中，該銀行的利率差(　　)。

　　A.減少

　　B.先減后增

　　C.增加

　　D.先增后減

　　【答案】C

　　【解析】A銀行資產(chǎn)規(guī)模600億元<負(fù)債規(guī)模700億元，負(fù)缺口，在利率下降的環(huán)境中，保持負(fù)缺口對(duì)商業(yè)銀行是有利的，因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的下降要小于資金成本的下降，利差自然就會(huì)增大。

　　(4)2017年，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施不斷出臺(tái)，A銀行開始測(cè)算，如果房?jī)r(jià)大幅下降，銀行是否可以承受房?jī)r(jià)下跌造成的損失。這一測(cè)算方法是指(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.流動(dòng)性壓力測(cè)試

　　【答案】D

　　【解析】本知識(shí)點(diǎn)在2015年考過(guò)單選。流動(dòng)性壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，商業(yè)銀行通過(guò)流動(dòng)性壓力測(cè)試測(cè)算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，從而對(duì)銀行流動(dòng)性管理體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，進(jìn)而采取必要措施。

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