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　　1.( )是指金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求的風(fēng)險。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.經(jīng)營風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　【答案】 A

　　【解析 】流動性風(fēng)險是指金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求的風(fēng)險。

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　　2.按照風(fēng)險因素不同劃分，金融風(fēng)險不包括( )。

　　A.投機風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　【答案】 A

　　【解析 】按照風(fēng)險因素不同，分為流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

　　3.( )是指債務(wù)人或交易對手未能履行合約所規(guī)定的義務(wù)，或信用質(zhì)量發(fā)生變化而且影響金融資產(chǎn)價值，從而給債權(quán)人或金融資產(chǎn)持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【答案】 B

　　【解析 】信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合約所規(guī)定的義務(wù)，或信用質(zhì)量發(fā)生變化而且影響金融資產(chǎn)價值，從而給債權(quán)人或金融資產(chǎn)持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

　　4.在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域，( )是指在金融活動中存在金融風(fēng)險的部位以及受金融風(fēng)險影響的程度。

　　A.風(fēng)險源

　　B.風(fēng)險敞口

　　C.風(fēng)險事件

　　D.風(fēng)險損失

　　【答案】 B

　　【解析 】本題考查風(fēng)險敞口的相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露，一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域，風(fēng)險敞口是指在金融活動中存在金融風(fēng)險的部位以及受金融風(fēng)險影響的程度。

　　5.運用組合投資策略，可以降低甚至消除( )。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.政策風(fēng)險

　　【答案】 B

　　【解析 】本題考查非系統(tǒng)性風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容。非系統(tǒng)性金融風(fēng)險是指可以通過分散投資組合在一定程度上能夠規(guī)避的風(fēng)險。

　　6.( )也被稱為市場流動性風(fēng)險，它是指對特定金融資產(chǎn)而言，如果二級市場深度不足， 交易不活躍，或者因特殊原因轉(zhuǎn)讓無法進(jìn)行，則持有該資產(chǎn)的投資者面臨無法變現(xiàn)的局面，或無法以合理價格出售資產(chǎn)而遭受較大損失。

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.投機風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【答案】 A

　　【解析 】本題考查資產(chǎn)流動性風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容。資產(chǎn)流動性風(fēng)險也被稱為市場流動性風(fēng)險，它是指對特定金融資產(chǎn)而言，如果二級市場深度不足，交易不活躍，或者因特殊原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓無法進(jìn)行(例如股票觸及跌幅限制或停牌)，而持有該資產(chǎn)的投資者面臨無法變現(xiàn)的局面，或無法以合理價格出售資產(chǎn)而遭受較大損失。

　　7.( )是指由經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對金融機構(gòu)產(chǎn)生負(fù)面評價的風(fēng)險。

　　A.聲譽風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.投機風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【答案】 A

　　【解析 】聲譽風(fēng)險是指由經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對金融機構(gòu)產(chǎn)生負(fù)面評價的風(fēng)險。

　　8.下列不屬于市場風(fēng)險的是( )。

　　A.股票價格風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.利率風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險

　　【答案】 D

　　【解析 】市場風(fēng)險是指市場價格變化導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。市場價格不僅包括有價證券價格和商品價格，還包括利率(資金的價格)和匯率(以一種貨幣計價的其他貨幣的價格)，因此，也可以將市場風(fēng)險細(xì)分為股票價格風(fēng)險、債券價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險、金融衍生品價格風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等類別。

　　9.( )是人們?yōu)闇p少風(fēng)險暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。

　　A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險規(guī)避

　　D. 風(fēng)險分散

　　【答案】 A

　　【解析 】風(fēng)險轉(zhuǎn)移是人們?yōu)闇p少風(fēng)險暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。

　　10.( )是指通過計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。

　　A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險規(guī)避

　　D. 風(fēng)險分散

　　【答案】 C

　　11.金融風(fēng)險的( )是指在風(fēng)險事件未發(fā)生之前通過運用一定的防范性措施，以防止損失的實際發(fā)生或?qū)p失控制在一定的可承受范圍之內(nèi)。

　　A. 預(yù)防

　　B. 規(guī)避

　　C. 補償

　　D. 管理

　　【答案】 A

　　12.( )是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

　　A. 風(fēng)險分散

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D. 風(fēng)險規(guī)避

　　【答案】 B

　　【解析 】風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

　　13.風(fēng)險敞口也被稱為( )，一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。

　　A. 風(fēng)險期望

　　B. 風(fēng)險頭寸

　　C. 風(fēng)險暴露

　　D. 風(fēng)險預(yù)算

　　【答案】 C

　　【解析 】風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露，一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。

　　14.甲、乙兩家企業(yè)均為某金融機構(gòu)的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，金融機構(gòu)為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。

　　A. 風(fēng)險補償

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險分散

　　D. 風(fēng)險對沖

　　【答案】 A

　　15.在某一特定時期內(nèi)，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為 100萬，其投資收益率為 20%，且投資組合的 VaR值為 80萬元，那么其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益( RAROC)為( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.50%

　　D.40%

　　【答案】 A

　　16.( )是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。

　　A. 度量風(fēng)險

　　B. 分析風(fēng)險

　　C. 識別風(fēng)險

　　D. 感知風(fēng)險

　　【答案】 B

　　【解析 】感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。

　　17.風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成( )關(guān)系。

　　A. 正相關(guān)

　　B.負(fù)相關(guān)

　　C.非線性相關(guān)

　　D. 隨機

　　【答案】 A

　　【解析 】在有風(fēng)險的金融資產(chǎn)交易活動中，投資者確定所交易的金融資產(chǎn)的價格時要考慮到風(fēng)險的因素，即要求一個合適的風(fēng)險溢價來補償所承擔(dān)的風(fēng)險。風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成正相關(guān)關(guān)系。

　　18.( )是指可能單獨或共同引發(fā)風(fēng)險的內(nèi)在要素。

　　A. 風(fēng)險源

　　B. 風(fēng)險敞口

　　C. 風(fēng)險事件

　　D. 風(fēng)險損失

　　【答案】 A

　　【解析 】風(fēng)險源是指可能單獨或共同引發(fā)風(fēng)險的內(nèi)在要素。理論上說，一切不確定的自然現(xiàn)象和社會現(xiàn)象均有可能引發(fā)特定的金融風(fēng)險，其中比較常見的包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、政府監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)運行狀況、企業(yè)經(jīng)營狀況、金融市場參與者行為等等。

　　19.由于( )的出現(xiàn)是隨機的，一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法，分散投資。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B. 不可分散風(fēng)險

　　C. 流動性風(fēng)險

　　D. 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險

　　【答案】 D

　　【解析 】由于非系統(tǒng)性金融風(fēng)險的出現(xiàn)是隨機的，一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法，分散投資，讓非系統(tǒng)性金融風(fēng)險在整個資產(chǎn)組合中相互抵消，因此，非系統(tǒng)性金融風(fēng)險也被稱為可分散風(fēng)險。

　　20.根據(jù)( ) 2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險管理暴露管理辦法》，風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露。

　　A. 中國銀保監(jiān)會

　　B. 中國證監(jiān)會

　　C. 國務(wù)院

　　D. 中國人民銀行

　　【答案】 A

　　【解析 】風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露，一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。根據(jù)中國銀保監(jiān)會2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險管理暴露管理辦法》，風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露。

　　21.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額( )的風(fēng)險暴露。

　　A.2%

　　B.1.5%

　　C.2.5%

　　D.1%

　　【答案】 C

　　【解析 】大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額 2.5%的風(fēng)險暴露。

　　22.按照能否分散，可將金融風(fēng)險分為( )。

　　Ⅰ . 系統(tǒng)性風(fēng)險

　?、?. 會計風(fēng)險

　?、?. 非系統(tǒng)性風(fēng)險

　?、?. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　A. Ⅰ 、 Ⅱ

　　B. Ⅱ 、 Ⅳ

　　C. Ⅰ 、 Ⅲ

　　D. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 C

　　【解析 】按照能否分散，可將金融風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。