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　　1.任何金融工具都可能出現(xiàn)因指數(shù)價格的不利變動而帶來資產(chǎn)損失的可能性，這是( )。

　　A 信用風險

　　B 市場風險

　　C 法律風險

　　D 結(jié)算風險

　　答案：B ?

　　2.根據(jù)導致市場風險因素的不同，市場風險一般劃分為( )。 ①利率風險 ②外匯風險 ③股票價格風險 ④商品風險

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D ?

　　3.( )是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖抵標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　A 風險對沖

　　B 風險分散

　　C 風險控制

　　D 風險轉(zhuǎn)移

　　答案：A ?

　　4.波動性分析的主要方法有( )。 ①波動率和標準差 ②波動率和方差 ③VaR ④敏感性分析

　　A ①②

　　B ①④

　　C ②③

　　D ②④

　　答案：C ?

　　5.( )是因市場價格變量波動而給經(jīng)濟主體帶來損益的風險。

　　A 信用風險

　　B 流動性風險

　　C 市場風險

　　D 操作風險

　　答案：C

　　6.( )作為一種金融風險度量工具，可以給風險管理者提供頻率分布中最壞區(qū)域平均損失大小的準確信息。

　　A 期望損失模型

　　B VaR模型

　　C 波動性分析

　　D 置信水平

　　答案：A ?

　　7.下列關于市場風險的說法中錯誤的是( )。

　　A 廣義的市場風險涵蓋了四大風險因子，包括股票價格、利率、商品價格、匯率

　　B 市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，但是能夠通過分散化投資完全消除

　　C 套期保值和定價補償是管理市場風險的最主要的方法

　　D 金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場風險的主要工具和技術

　　答案：B ?

　　8.常用的市場風險限額包括( )。 ①交易限額 ②風險限額 ③止損限額 ④敏感度限額

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D ?

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