期權(quán)與其他衍生金融工具的主要區(qū)別是(? ?)。
- A
期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)在買賣雙方之間的分布是對(duì)稱的
- B
其他衍生金融工具所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)格局是對(duì)稱的
- C
期權(quán)買方的損失是有限的,不會(huì)超過期權(quán)費(fèi)
- D
其他衍生金融工具所產(chǎn)生的損失有限的
期權(quán)與其他衍生金融工具的主要區(qū)別是(? ?)。
期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)在買賣雙方之間的分布是對(duì)稱的
其他衍生金融工具所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)格局是對(duì)稱的
期權(quán)買方的損失是有限的,不會(huì)超過期權(quán)費(fèi)
其他衍生金融工具所產(chǎn)生的損失有限的
與其他衍生金融工具所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)格局對(duì)稱不同的是,期權(quán)交易中,期權(quán)的買方是有權(quán)利而無義務(wù)(只是交納期權(quán)費(fèi)),而賣方則只有義務(wù)卻無自由選擇的權(quán)利。這與遠(yuǎn)期、期貨的買賣雙方到期時(shí)都必須履約完全不同。
多做幾道
如果中國政府在英國倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國債券市場(chǎng)
英國猛犬債券市場(chǎng)
美國揚(yáng)基債券市場(chǎng)
歐洲債券市場(chǎng)
一國之所以要對(duì)國際收支逆差進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)閲H收支逆差會(huì)導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對(duì)境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴(yán)格分賬,是()離岸金融中心的特點(diǎn)。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國出現(xiàn)國際收支逆差時(shí),該國之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)楸編刨H值可以使以外幣標(biāo)價(jià)的本國出口價(jià)格下降,而以本幣標(biāo)價(jià)的本國進(jìn)口價(jià)格上漲,從而刺激出口,限制進(jìn)口,最終有助于國際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來調(diào)節(jié)逆差國家國際收支的( )。
經(jīng)常項(xiàng)目收支
資本項(xiàng)目收支
金融項(xiàng)目收支
錯(cuò)誤與遺漏項(xiàng)目收支
中國外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會(huì)員制
輪值制
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