下列對于投資組合風(fēng)險和報酬表述不正確的是()。
- A
對于含有兩種證券的組合,投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
- B
投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
- C
當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時,投資人的風(fēng)險反感程度會影響最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的確定
- D
在一個充分的投資組合下,一項資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大小