下圖為看跌期權(quán)多頭到期日損益狀況圖。（ ）
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對(duì)
在無(wú)套利區(qū)間中，進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn)，但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無(wú)關(guān)。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
在無(wú)套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn)，但不會(huì)出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
在期價(jià)高估的情況下，可通過買進(jìn)指數(shù)期貨，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。（）
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)