關(guān)于跨期套利,以下說(shuō)法正確的有( ),
- A
在國(guó)債期貨交易中,當(dāng)國(guó)債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過(guò)大或過(guò)小時(shí),就存在潛在的套利機(jī)會(huì)
- B
根據(jù)價(jià)差買(mǎi)賣(mài)方向不同,國(guó)債期貨跨期套利分為國(guó)債期貨買(mǎi)入套利和國(guó)債期貨賣(mài)出套利兩種
- C
買(mǎi)入價(jià)差套利,適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形
- D
賣(mài)出價(jià)差套利,適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差高估的情形