題目

影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是()。

  • A

    市場沖擊成本和交易費用

  • B

    合約存續(xù)期

  • C

    交易規(guī)模

  • D

    股票指數(shù)

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無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。在這個區(qū)間中,套利交易不但得不到利潤,反而可能導致虧損。具體而言,將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的上界,將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的下界,只有當實際的期指高于上界時,正向套利才能夠獲利;反之,只有當實際期指低于下界時,反向套利才能夠獲利。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成(  )。

  • A

    開盤價

  • B

    收盤價

  • C

    均價

  • D

    結(jié)算價

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于(   )對期貨價格的影響。

  • A

    經(jīng)濟波動周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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