下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法,不正確的是()。
- A
Credit Metrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
- B
Credit Metrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一
- C
Credit Metrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
- D
Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型