假設某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元,監(jiān)管當局為該銀行設定的附加因子為0. 5,則當期需要為該組合配置()市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。[2009年10月真題]
- A
35萬美元
- B
10萬美元
- C
62.5萬美元
- D
5萬美元
假設某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元,監(jiān)管當局為該銀行設定的附加因子為0. 5,則當期需要為該組合配置()市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。[2009年10月真題]
35萬美元
10萬美元
62.5萬美元
5萬美元
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,市場風險監(jiān)管資本的計算公式為:市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR=(3+0.5)×10 =35(萬美元)。其中,巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0-1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。
多做幾道
實踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
市場風險
流動性風險
聲譽風險
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關注
盡量避免或高度重視
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。
加強對風險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風險的應急方案
制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風險評估
聲譽風險識別
最新試題
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