某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年;負債為450億元,負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法,如果市場利率下降,則其流動性()。[ 2010年5月真題]
- A
減弱
- B
不變
- C
無法判斷
- D
增強
某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年;負債為450億元,負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法,如果市場利率下降,則其流動性()。[ 2010年5月真題]
減弱
不變
無法判斷
增強
用D表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,DL表示總負債的加權(quán)平均久期,VA表示總資產(chǎn),VL表示總負債,R為市場利率,當市場利率變動時,資產(chǎn)的變化為:AVA= -[ DA× VA× △R(1 +R)]= -[4 ×500×△R/(1 +R)]= -2000×△R/(1 +R);負債的變化為:△VL= -[DL×VL×AR/(1 +R)]= -[3×450×△R/(1 +R)]= -1350×△R/(1+R)。則△VA-△VL= -650 ×△R/(1 +R),市場利率下降,即△R<0,則△va>0,即商業(yè)銀行的整體價值增加,其流動性因此而增強。
多做幾道
實踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
市場風險
流動性風險
聲譽風險
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。
加強對風險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風險的應(yīng)急方案
制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風險評估
聲譽風險識別
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