根據(jù)持續(xù)期缺口模型的基本原理,當(dāng)Dgap為負(fù)時(shí),導(dǎo)致銀行股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值下降的條件是()
- A
當(dāng)利率下降時(shí),總資產(chǎn)價(jià)值的升幅等于總負(fù)債價(jià)值的升幅
- B
當(dāng)利率下降時(shí),總資產(chǎn)價(jià)值的升幅小于總負(fù)債價(jià)值的升幅
- C
當(dāng)利率上升時(shí),總資產(chǎn)價(jià)值的降幅等于總負(fù)債價(jià)值的降幅
- D
當(dāng)利率上升時(shí),總資產(chǎn)價(jià)值的降幅小于總負(fù)債價(jià)值的降幅