題目

對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( ?)。

Ⅰ.加權(quán)最小二乘法

Ⅱ.差分法

Ⅲ.改變模型的數(shù)學(xué)形式

Ⅳ.移動平均法

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅲ

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回歸模型常見問題及處理

對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有:

(1)加權(quán)最小二乘法,對原模型加權(quán),使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù);

(2)改變模型的數(shù)學(xué)形式,改變模型的數(shù)學(xué)表達(dá)形式可以有效改善異方差問題,比如將線性模型改為對數(shù)線性模型,異方差的情況將有所改善。

Ⅱ、Ⅳ項(xiàng)為自相關(guān)問題的處理方法。

故本題選D選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。

A


B



C



D



對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時(shí),有( ?)。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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